金融関数

金融関数のドキュメント

以下のドキュメントは、システムテーブル system.functions から生成されています

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financialInternalRateOfReturn

導入バージョン: v25.7.0

一定間隔で発生する一連のキャッシュフローに対する内部収益率 (IRR) を計算します。 IRR は、正味現在価値 (NPV) が 0 となる割引率です。

IRR は、次の方程式の解として求められます。

\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0

構文

financialInternalRateOfReturn(cashflows[, guess])

引数

• cashflows — キャッシュフローの Array。各値は、支払い (負の値) または収入 (正の値) を表します。Array(Int8/16/32/64) または Array(Float*)
• [, guess] — 内部収益率の初期推定値 (定数値、省略可能) です (既定値は 0.1) 。Float*

戻り値

内部収益率を返します。計算が収束しない場合、入力配列が空であるか要素が 1 つしかない場合、すべてのキャッシュフローが 0 である場合、またはその他の計算エラーが発生した場合は、NaN を返します。Float64

例

simple_example

Query

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20])

Response

0.2809484211599611

simple_example_with_guess

Query

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20], 0.1)

Response

0.2809484211599611

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financialInternalRateOfReturnExtended

導入バージョン: v25.7.0

不規則な間隔で発生する一連のキャッシュフローに対して、拡張内部収益率（XIRR）を計算します。XIRRとは、すべてのキャッシュフローの正味現在価値（NPV）がゼロになる割引率です。

XIRRは以下の方程式を解こうとします（ACT_365F の場合の例）：

$$\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0$$

Arrayは日付の昇順でソートされている必要があります。日付は重複なしで指定してください。

Syntax

financialInternalRateOfReturnExtended(cashflow, date [, guess, daycount])

引数

• cashflow — 第2引数の日付に対応するキャッシュフローのArray。Array(Int8/16/32/64) または Array(Float*)
• date — キャッシュフローに対応する一意の日付を昇順に並べたArray。Array(Date) または Array(Date32)
• [, guess] — 省略可能。XIRR計算の初期推定値（定数値）。Float*
• [, daycount] — 省略可能。日数計算規則（デフォルト: ‘ACT_365F’）。指定可能な値：
• ‘ACT_365F’ - Actual/365 Fixed: 日付間の実際の日数を365で除算
• ‘ACT_365_25’ - Actual/365.25: 日付間の実際の日数を365.25で除算 String

戻り値

XIRR値を返します。計算を実行できない場合はNaNを返します。Float64

例

simple_example

Query

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])

Response

0.6342972615260243

simple_example_with_guess

Query

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 0.5)

Response

0.6342972615260243

simple_example_daycount

Query

SELECT round(financialInternalRateOfReturnExtended([100000, -110000], [toDate('2020-01-01'), toDate('2021-01-01')], 0.1, 'ACT_365_25'), 6) AS xirr_365_25

Response

0.099785

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financialNetPresentValue

導入バージョン: v25.7.0

各キャッシュフロー間の時間間隔が等しいと仮定して、一連のキャッシュフローの正味現在価値 (NPV) を計算します。

デフォルトのバリアント (start_from_zero = true) :

\sum_{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

Excel互換のバリアント (start_from_zero = false) :

\sum_{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

構文

financialNetPresentValue(rate, cashflows[, start_from_zero])

引数

• rate — 適用する割引率です。Float*
• cashflows — キャッシュフローの Array です。各値は支払い (負の値) または収入 (正の値) を表します。Array(Int8/16/32/64) または Array(Float*)
• [, start_from_zero] — NPV の計算を期間 0 (true) から開始するか、期間 1 (false、Excel 互換) から開始するかを示す、省略可能なブール値 parameter です。デフォルトは true です。Bool

戻り値

正味現在価値を Float64 の値として返します。Float64

例

default_calculation

Query

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.])

Response

3065.2226681795255

excel_compatible_calculation

Query

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.], false)

Response

2838.1691372032656

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financialNetPresentValueExtended

導入バージョン: v25.7.0

Calculates the Extended 正味現在価値 (XNPV) for a series of キャッシュフロー occurring at irregular intervals. XNPV considers the specific timing of each キャッシュフロー when calculating present value.

XNPV equation for ACT_365F:

$$XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}}$$

Arrays should be sorted by date in ascending order. Dates need to be unique.

この関数は非決定論的です。同じ引数に対して異なる結果を返す場合があります。

Syntax

financialNetPresentValueExtended(rate, cashflows, dates[, daycount])

Arguments

• rate — The 割引率 to apply. Float*
• cashflows — Array of キャッシュフロー. Each value represents a payment (negative value) or income (positive value). Must contain at least one positive and one negative value. Array(Int8/16/32/64) or Array(Float*)
• dates — Array of dates corresponding to each キャッシュフロー. Must have the same size as cashflows array. Array(Date) or Array(Date32)
• [, daycount] — Optional day count convention. Supported values: 'ACT_365F' (default) — Actual/365 Fixed, 'ACT_365_25' — Actual/365.25. String

戻り値

Returns the net present value as a Float64 value. Float64

Examples

Basic usage

Query

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])

Response

2506.579458169746

Using different day count convention

Query

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 'ACT_365_25')

Response

2507.067268742502

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関連リソース

• ClickHouse の金融関数のビデオ