الدوال المالية

توثيق الدوال المالية

يتم توليد الوثائق أدناه من جدول النظام system.functions

​

financialInternalRateOfReturn

أُضيف في: v25.7.0

يحسب معدل العائد الداخلي (IRR) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تحدث على فترات منتظمة. وIRR هو معدل الخصم الذي عنده يساوي صافي القيمة الحالية (NPV) صفرًا.

يحاول IRR حل المعادلة التالية:

\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + irr)^i} = 0

الصيغة

financialInternalRateOfReturn(cashflows[, guess])

الوسيطات

• cashflows — مصفوفة من التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخلاً (قيمة موجبة). Array(Int8/16/32/64) أو Array(Float*)
• [, guess] — قيمة تخمين أولية اختيارية (قيمة ثابتة) لمعدل العائد الداخلي (القيمة الافتراضية 0.1). Float*

القيمة المُعادة

يُرجع معدل العائد الداخلي أو NaN إذا تعذّر تقارب الحساب، أو كانت مصفوفة الإدخال فارغة أو تحتوي على عنصر واحد فقط، أو كانت جميع التدفقات النقدية صفراً، أو حدثت أخطاء حسابية أخرى. Float64

أمثلة

simple_example

Query

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20])

Response

0.2809484211599611

simple_example_with_guess

Query

SELECT financialInternalRateOfReturn([-100, 39, 59, 55, 20], 0.1)

Response

0.2809484211599611

​

financialInternalRateOfReturnExtended

مُقدَّم في: v25.7.0

يحسب معدل العائد الداخلي الموسَّع (XIRR) لسلسلة من التدفقات النقدية التي تقع على فترات غير منتظمة. XIRR هو معدل الخصم الذي تنعدم عنده صافي القيمة الحالية (NPV) لجميع التدفقات النقدية.

يسعى XIRR إلى حل المعادلة التالية (مثال لـ ACT_365F):

$$\sum_{i=0}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}} = 0$$

يجب أن تكون المصفوفات مرتَّبة بحسب التاريخ تصاعديًا، وأن تكون التواريخ فريدة.

Syntax

financialInternalRateOfReturnExtended(cashflow, date [, guess, daycount])

Arguments

• cashflow — مصفوفة من التدفقات النقدية المقابلة للتواريخ في المعامل الثاني. Array(Int8/16/32/64) أو Array(Float*)
• date — مصفوفة مرتَّبة من التواريخ الفريدة المقابلة للتدفقات النقدية. Array(Date) أو Array(Date32)
• [, guess] — اختياري. التخمين الأولي (قيمة ثابتة) لحساب XIRR. Float*
• [, daycount] — اصطلاح احتساب الأيام اختياري (القيمة الافتراضية ‘ACT_365F’). القيم المدعومة:
• ‘ACT_365F’ - فعلي/365 ثابت: يستخدم العدد الفعلي للأيام بين التواريخ مقسومًا على 365
• ‘ACT_365_25’ - فعلي/365.25: يستخدم العدد الفعلي للأيام بين التواريخ مقسومًا على 365.25 String

Returned value

يُعيد قيمة XIRR. إذا تعذَّر إجراء الحساب، أعاد NaN. Float64

Examples

simple_example

Query

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])

Response

0.6342972615260243

simple_example_with_guess

Query

SELECT financialInternalRateOfReturnExtended([-10000, 5750, 4250, 3250], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 0.5)

Response

0.6342972615260243

simple_example_daycount

Query

SELECT round(financialInternalRateOfReturnExtended([100000, -110000], [toDate('2020-01-01'), toDate('2021-01-01')], 0.1, 'ACT_365_25'), 6) AS xirr_365_25

Response

0.099785

​

financialNetPresentValue

أُضيفت في: v25.7.0

تحسب صافي القيمة الحالية (NPV) لسلسلة من التدفقات النقدية، بافتراض تساوي الفواصل الزمنية بين كل تدفق نقدي وآخر.

الصيغة الافتراضية (start_from_zero = true):

\sum_{i=0}^{N-1} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

الصيغة المتوافقة مع Excel (start_from_zero = false):

\sum_{i=1}^{N} \frac{values_i}{(1 + rate)^i}

البنية

financialNetPresentValue(rate, cashflows[, start_from_zero])

الوسائط

• rate — معدل الخصم المطلوب تطبيقه. Float*
• cashflows — مصفوفة من التدفقات النقدية. تمثل كل قيمة دفعة (قيمة سالبة) أو دخلاً (قيمة موجبة). Array(Int8/16/32/64) أو Array(Float*)
• [, start_from_zero] — معلمة منطقية اختيارية تشير إلى ما إذا كان يجب بدء حساب NPV من الفترة 0 (true) أو من الفترة 1 (false، متوافق مع Excel). القيمة الافتراضية: true. Bool

القيمة المُعادة

يعيد صافي القيمة الحالية بوصفها قيمة Float64. Float64

أمثلة

default_calculation

Query

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.])

Response

3065.2226681795255

excel_compatible_calculation

Query

SELECT financialNetPresentValue(0.08, [-40000., 5000., 8000., 12000., 30000.], false)

Response

2838.1691372032656

​

financialNetPresentValueExtended

Introduced in: v25.7.0

Calculates the Extended صافي القيمة الحالية (XNPV) for a series of تدفق نقدي occurring at irregular intervals. XNPV considers the specific timing of each تدفق نقدي when calculating present value.

XNPV equation for ACT_365F:

$$XNPV=\sum_{i=1}^n \frac{cashflow_i}{(1 + rate)^{(date_i - date_0)/365}}$$

يجب أن تكون المصفوفات مرتَّبة حسب التاريخ تصاعدياً. يجب أن تكون التواريخ فريدة من نوعها.

هذه الدالة غير حتمية: قد تُعيد نتائج مختلفة لنفس الوسيطات.

Syntax

financialNetPresentValueExtended(rate, cashflows, dates[, daycount])

Arguments

• rate — The معدل الخصم to apply. Float*
• cashflows — Array of التدفقات النقدية. Each value represents a payment (negative value) or income (positive value). Must contain at least one positive and one negative value. Array(Int8/16/32/64) or Array(Float*)
• dates — Array of dates corresponding to each تدفق نقدي. Must have the same size as cashflows array. Array(Date) or Array(Date32)
• [, daycount] — Optional اصطلاح احتساب الأيام. Supported values: 'ACT_365F' (default) — Actual/365 Fixed, 'ACT_365_25' — Actual/365.25. String

Returned value

Returns the صافي القيمة الحالية as a Float64 value. Float64

Examples

Basic usage

Query

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')])

Response

2506.579458169746

Using different اصطلاح احتساب الأيام

Query

SELECT financialNetPresentValueExtended(0.1, [-10000., 5750., 4250., 3250.], [toDate('2020-01-01'), toDate('2020-03-01'), toDate('2020-10-30'), toDate('2021-02-15')], 'ACT_365_25')

Response

2507.067268742502

​

موارد ذات صلة

• فيديو الدوال المالية في ClickHouse